研究者情報 | 神奈川大学

ヒサ　ショウイチ Hisa Shoichi 比佐　章一所属神奈川大学経済学部経済学科/現代ビジネス学科神奈川大学大学院経済学研究科経済学専攻（公共政策コース）職種教授
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2014/03
形態種別	大学・研究所等紀要
標題	最尤法による隠れマルコフモデルの推定―t分布のケース―
執筆形態	共著
掲載誌名	横浜市立大学論叢
出版社・発行元	横浜市立大学学術研究会
巻・号・頁	65(１・２・３合併),249-281頁
著者・共著者	比佐優子
概要	Lystig and Hughes(2012)の論文にもとづく、隠れマルコフモデル（HMM)の一階条件、二階条件の計算と、それによる最尤法の適用による分析方法について検証した。彼らの論文による一階条件の計算法は、準ニュートン法の適用が可能で、計算プロセスが速くなることが期待される。計算の結果、一階条件については、設定したパラメータとほぼ同じ結果が得られることが分かった。しかし仮説検定によって不可欠となる、二階条件の導出については、5000を超えるサンプル数が必要とされることが分かった。