アキヨシ マサノリ   Akiyoshi Masanori
  秋吉 政徳
   所属   神奈川大学  工学部 情報システム創成学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2003/01
形態種別 学術雑誌
標題 FTRを用いたプライスリスクヘッジ
執筆形態 共著
掲載誌名 電気学会論文誌C, Vol. 123-C, No. 1, pp.11-18
著者・共著者 田中泰明, 牧野倫子, 市田良夫, 秋吉政徳
概要 電力取引市場では、決済処理に用いられる取引価格が送電線混雑の影響のために、収益変動が発生する。この収益変動を低減するには、送電権利の購入によりリスクヘッジが可能となり、送電権利の購入によるリスクヘッジとその購入費用による追加リスクのトレードオフを定式化し、損失生起過程をモデル化し、シミュレーションから最適な送電権利の購入量を算出した。