研究者情報 | 神奈川大学

アキヨシ　マサノリ Akiyoshi Masanori 秋吉　政徳所属神奈川大学情報学部システム数理学科神奈川大学大学院工学研究科工学専攻（情報システム創成領域）職種教授
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2003/01
形態種別	学術雑誌
査読	査読あり
標題	FTRを用いたプライスリスクヘッジ
執筆形態	共著
掲載誌名	電気学会論文誌C, Vol. 123-C, No. 1, pp.11-18
著者・共著者	田中泰明, 牧野倫子, 市田良夫, 秋吉政徳
概要	電力取引市場では、決済処理に用いられる取引価格が送電線混雑の影響のために、収益変動が発生する。この収益変動を低減するには、送電権利の購入によりリスクヘッジが可能となり、送電権利の購入によるリスクヘッジとその購入費用による追加リスクのトレードオフを定式化し、損失生起過程をモデル化し、シミュレーションから最適な送電権利の購入量を算出した。