研究者情報 | 神奈川大学

シンドウ　ススム Shindoh Susumu 進藤　晋所属神奈川大学情報学部システム数理学科神奈川大学大学院工学研究科工学専攻（情報システム創成領域）職種教授
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2008/10
形態種別	その他論文
標題	均衡モデルを考慮に入れた平均分散モデル
執筆形態	共著
掲載誌名	日本経営工学会平成20年度秋季研究大会
掲載区分	国内
著者・共著者	金谷祟志、進藤晋
概要	従来の平均分散モデルの弱点を克服するため、均衡モデルであるBlack-Littermanモデルを利用してポートフォリオを作成し、数値実験を行って有効性を検証した。