(最終更新日:2021-06-02 21:10:48)
  フナハシ ヒデハル   Funahashi Hideharu
  舟橋 秀治
   所属   神奈川大学  経済学部 経済学科/現代ビジネス学科
    神奈川大学大学院  経済学研究科 経済学専攻(公共政策コース)
   職種   准教授
■ 学会発表
1. 2020/02/28 Deep Learning for Option Pricing with Asymptotic Correction(第52回(2019年度冬季)ジャフィー大会)
2. 2016/12/02 Analytical Pricing of Barrier Options under Local Volatility Models(金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題)
3. 2014/07/05 An analytical approximation of European Option prices under stochastic interest rate(Fourth IMS-FPS Workshop)
4. 2013/02/09 An Extension of the Chaos Expansion Approximation for the Pricing of Exotic Basket Options(International Workshop on Financial Economics and Mathematics)
5. 2012/07/09 A Chaos Expansion Approximation under Hybrid Volatility Models(オペレーションズリサーチ学会北海道支部サマースクール)
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■ 著書・論文歴
1. 論文  Funahashi H (2021), "Replication Scheme for the pricing of European Options," International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2150014, 1-37. (単著) 2021/05 Link
2. 論文  Funahashi H (2021), "Artficial Neural Network for Option Pricing with and without Asymptotic Correction," Quantitative Finance, 21(4), 575-592 (単著) 2021/04 Link
3. 論文  Funahashi H (2020), "An Approximate Swaption Formula in Heath-Jarrow-Morton Models," Journal of Derivatives, 27(4), 30-50 (単著) 2020/08 Link
4. 論文  Funahashi H and Higuchi T(2018), "An Analytical Approximation for Single Barrier Options under Stochastic Volatility Models," Annals of Operations Research, 266(1-2), 129-157 (共著) 2018/07 Link
5. 論文  Funahashi H and Kijima M (2017), "A Solution to the Time-Scale Fractional Puzzle in the Implied Volatility," Fractal and Fractional, 1(1), 1-17 (共著) 2017/12 Link
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■ 所属学会
1. 2019/10~ 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
2. 2019/01~ 日本ファイナンス学会
3. 2010/04~ 日本証券アナリスト協会
■ 研究課題・受託研究・科研費
1. 2020/09~2022/03  人工回路網を用いたデリバティブの価格付け 研究活動スタート支援 (キーワード:人工神経回路網 , 深層学習,デリバティブ , カオス展開法 ,モンテカルロ法)
■ 委員会・協会等
1. 2010/04~ 日本証券アナリスト協会検定会員 会員
■ 現在の専門分野
ファイナンス, 金融工学, 数理ファイナンス