(最終更新日:2020-10-06 18:52:30)
  フナハシ ヒデハル   Funahashi Hideharu
  舟橋 秀治
   所属   神奈川大学  経済学部 経済学科/現代ビジネス学科
   職種   准教授
■ 学会発表
1. 2020/02/28 Deep Learning for Option Pricing with Asymptotic Correction(第52回(2019年度冬季)ジャフィー大会)
2. 2016/12/02 Analytical Pricing of Barrier Options under Local Volatility Models(金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題)
3. 2014/07/05 An analytical approximation of European Option prices under stochastic interest rate(Fourth IMS-FPS Workshop)
4. 2013/02/09 An Extension of the Chaos Expansion Approximation for the Pricing of Exotic Basket Options(International Workshop on Financial Economics and Mathematics)
5. 2012/07/09 A Chaos Expansion Approximation under Hybrid Volatility Models(オペレーションズリサーチ学会北海道支部サマースクール)
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■ 著書・論文歴
1. 論文  Funahashi (2020), "Artficial Neural Network for Option Pricing with and without Asymptotic Correction," Quantitative Finance, forthcoming (単著) 2020/10
2. 論文  Funahashi (2020), "An Approximate Swaption Formula in Heath-Jarrow-Morton Models," Journal of Derivatives, 27(4), 30-50 (単著) 2020/08
3. 論文  Funahashi (2019), "Replication Scheme for the pricing of European Options," working paper (単著) 2019/11 Link
4. 論文  Funahashi and Higuchi (2018), "An Analytical Approximation for Single Barrier Options under Stochastic Volatility Models," Annals of Operations Research, 266(1-2), 129-157 (共著) 2018/07
5. 論文  Funahashi and Kijima (2017), "A Solution to the Time-Scale Fractional Puzzle in the Implied Volatility," Fractal and Fractional, 1(1), 1-17 (共著) 2017/12
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■ 所属学会
1. 2019/10~ 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
2. 2019/01~ 日本ファイナンス学会
■ 研究課題・受託研究・科研費
1.   デリバティブの価格付け 個人研究 
2.   AI技術の金融への応用 個人研究 
3.   金融リスク管理 個人研究 
■ 委員会・協会等
1. 2010/04~ 日本証券アナリスト協会検定会員 会員
■ 現在の専門分野
ファイナンス, 金融工学, 数理ファイナンス