(最終更新日:2021-03-25 09:04:23)
  フナハシ ヒデハル   Funahashi Hideharu
  舟橋 秀治
   所属   神奈川大学  経済学部 経済学科/現代ビジネス学科
   職種   准教授
■ 学会発表
1. 2020/02/28 Deep Learning for Option Pricing with Asymptotic Correction(第52回(2019年度冬季)ジャフィー大会)
2. 2016/12/02 Analytical Pricing of Barrier Options under Local Volatility Models(金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題)
3. 2014/07/05 An analytical approximation of European Option prices under stochastic interest rate(Fourth IMS-FPS Workshop)
4. 2013/02/09 An Extension of the Chaos Expansion Approximation for the Pricing of Exotic Basket Options(International Workshop on Financial Economics and Mathematics)
5. 2012/07/09 A Chaos Expansion Approximation under Hybrid Volatility Models(オペレーションズリサーチ学会北海道支部サマースクール)
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■ 著書・論文歴
1. 論文  Funahashi (2021), "Artficial Neural Network for Option Pricing with and without Asymptotic Correction," Quantitative Finance, 21(4), 575-592 (単著) 2021/04 Link
2. 論文  Funahashi (2021), "Replication Scheme for the pricing of European Options," International Journal of Theoretical and Applied Finance, forthcoming. (単著) 2021 Link
3. 論文  Funahashi (2020), "An Approximate Swaption Formula in Heath-Jarrow-Morton Models," Journal of Derivatives, 27(4), 30-50 (単著) 2020/08 Link
4. 論文  Funahashi and Higuchi (2018), "An Analytical Approximation for Single Barrier Options under Stochastic Volatility Models," Annals of Operations Research, 266(1-2), 129-157 (共著) 2018/07 Link
5. 論文  Funahashi and Kijima (2017), "A Solution to the Time-Scale Fractional Puzzle in the Implied Volatility," Fractal and Fractional, 1(1), 1-17 (共著) 2017/12 Link
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■ 所属学会
1. 2019/10~ 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
2. 2019/01~ 日本ファイナンス学会
■ 研究課題・受託研究・科研費
1. 2020/09~2022/03  人工回路網を用いたデリバティブの価格付け 研究活動スタート支援 (キーワード:人工神経回路網 , 深層学習,デリバティブ , カオス展開法 ,モンテカルロ法)
■ 委員会・協会等
1. 2010/04~ 日本証券アナリスト協会検定会員 会員
■ 現在の専門分野
ファイナンス, 金融工学, 数理ファイナンス