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（最終更新日：2024-02-25 23:04:00）
フナハシ ヒデハル
Funahashi Hideharu
舟橋 秀治
所属
神奈川大学
経済学部 経済学科/現代ビジネス学科
神奈川大学大学院
経済学研究科 経済学専攻（公共政策コース）
職種
准教授
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■ 専門分野
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ファイナンス, 金融工学, 数理ファイナンス （キーワード：ファイナンス，金融工学，数理ファイナンス）
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■ 学位等
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■ 著書・論文歴
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1.
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論文
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Funahashi, H. (2023), "SABR Equipped with AI Wings," Quantitative Finance, 23(2), 229 - 249 （単著） 2023
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2.
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論文
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Funahashi, H. (2021), "Replication Scheme for the pricing of European Options," International Journal of Theoretical and Applied Finance, 24(3), 2150014 （単著） 2021/05
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3.
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論文
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Funahashi, H. (2021), "Artficial Neural Network for Option Pricing with and without Asymptotic Correction," Quantitative Finance, 21(4), 575 - 592 （単著） 2021/04
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4.
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論文
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Funahashi, H. (2020), "An Approximate Swaption Formula in Heath-Jarrow-Morton Models," Journal of Derivatives, 27(4), 30 - 50 （単著） 2020/08
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5.
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論文
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Funahashi, H. and T. Higuchi (2018), "An Analytical Approximation for Single Barrier Options under Stochastic Volatility Models," Annals of Operations Research, 266(1-2), 129 - 157. （共著） 2018/07
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6.
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論文
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Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "A Solution to the Time-Scale Fractional Puzzle in the Implied Volatility," Fractal and Fractional, 1(1), 1 - 17 （共著） 2017/12
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7.
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論文
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Chen K C, H. Funahashi , and N. Warmerdam (2017), "Evaluating Conditions and Terms of the AT&T and DirecTV Merger," Research in Finance, 33, 1 - 17 （共著） 2017/10
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8.
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論文
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Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "A Unified Approach for the Pricing of Generalized Asian Options," Review of Derivatives Research, 20(3), 203 - 229 （共著） 2017/10
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9.
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論文
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Funahashi, H. (2017), "Pricing Derivatives with Fractional Volatility," International Journal of Financial Engineering, 4(1), 1750014 （単著） 2017/03
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10.
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論文
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Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "Does the Hurst Index Matter for Option Prices under Fractional Volatility?" Annals of Finance, 13(1), 55 - 74 （共著） 2017/02
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11.
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論文
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Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "An Analytical Approximation for the Pricing of VWAP Options," Quantitative Finance, 17(7), 1119 - 1133. （共著） 2017
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12.
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論文
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Funahashi, H. and M. Kijima (2016), "Analytical Pricing of Barrier Options under Local Volatility Models," Quantitative Finance, 16(6), 867 - 886. （共著） 2016
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13.
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論文
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Funahashi, H. (2015), "An Analytical Approximation of European Option Prices under Stochastic Interest Rate," International Journal of Theoretical and Applied Finance, 18(4), 1 - 43 （単著） 2015/06
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14.
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論文
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Funahashi, H. and M. Kijima (2015), "A Chaos Expansion Approach for the Pricing of Contingent Claims," Journal of Computational Finance, 18(3), 27-53 （共著） 2015/03
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15.
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論文
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カオス展開法を用いた金融派生証券の価格付け 博士論文 （単著） 2015/01
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16.
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論文
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Funahashi, H. (2014), "A Chaos Expansion Approximation under Hybrid Volatility Models," Quantitative Finance, 14(11), 1923-1936 （単著） 2014/11
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17.
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論文
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Funahashi, H. and M. Kijima (2014), "An Extension of the Chaos Expansion Approximation for the Pricing of Exotic Basket Options,"Applied Mathematical Finance, 21(2), 109-139 （共著） 2014/05
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5件表示
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全件表示(17件)
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■ 所属学会
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1.
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2019/10～
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日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）
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2.
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2019/01～
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日本ファイナンス学会
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3.
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2010/04～
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日本証券アナリスト協会
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■ 研究課題・受託研究・科研費
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1.
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2022/04～2024/03
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人工知能を用いた派生証券価格の効率的算出手法の研究 若手研究
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2.
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2020/09～2022/03
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人工回路網を用いたデリバティブの価格付け 研究活動スタート支援 （キーワード：人工神経回路網 ， 深層学習，デリバティブ ， カオス展開法 ，モンテカルロ法）
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■ 委員会・協会等
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1.
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2010/04～
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日本証券アナリスト協会検定会員 会員
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■ 受賞学術賞
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1.
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2022/10
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神奈川大学 神奈川大学学術褒章
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■ 本学関連サイト
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1.
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「神大の先生」サイトページ
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