|
（最終更新日：2024-08-01 20:39:07）
フナハシ ヒデハル
Funahashi Hideharu
舟橋 秀治
所属
神奈川大学
経済学部 経済学科/現代ビジネス学科
神奈川大学大学院
経済学研究科 経済学専攻（公共政策コース）
職種
准教授
|
|
■ 専門分野
|
ファイナンス, 金融工学, 数理ファイナンス （キーワード：ファイナンス，金融工学，数理ファイナンス）
|
|
■ 学位等
|
■ 著書・論文歴
|
1.
|
論文
|
Funahashi, H. (2024), "Deep Learning for Derivatives Pricing: A Comparative Study of Asymptotic and Quasi-Process Corrections,"Annals of Operations Research, forthcoming. （単著） 2024
|
|
2.
|
論文
|
Funahashi, H. (2023), "SABR Equipped with AI Wings," Quantitative Finance, 23(2), 229 - 249 （単著） 2023
|
|
3.
|
論文
|
Funahashi, H. (2021), "Replication Scheme for the pricing of European Options," International Journal of Theoretical and Applied Finance, 24(3), 2150014 （単著） 2021/05
|
|
4.
|
論文
|
Funahashi, H. (2021), "Artficial Neural Network for Option Pricing with and without Asymptotic Correction," Quantitative Finance, 21(4), 575 - 592 （単著） 2021/04
|
|
5.
|
論文
|
Funahashi, H. (2020), "An Approximate Swaption Formula in Heath-Jarrow-Morton Models," Journal of Derivatives, 27(4), 30 - 50 （単著） 2020/08
|
|
6.
|
論文
|
Funahashi, H. and T. Higuchi (2018), "An Analytical Approximation for Single Barrier Options under Stochastic Volatility Models," Annals of Operations Research, 266(1-2), 129 - 157. （共著） 2018/07
|
|
7.
|
論文
|
Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "A Solution to the Time-Scale Fractional Puzzle in the Implied Volatility," Fractal and Fractional, 1(1), 1 - 17 （共著） 2017/12
|
|
8.
|
論文
|
Chen K C, H. Funahashi , and N. Warmerdam (2017), "Evaluating Conditions and Terms of the AT&T and DirecTV Merger," Research in Finance, 33, 1 - 17 （共著） 2017/10
|
|
9.
|
論文
|
Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "A Unified Approach for the Pricing of Generalized Asian Options," Review of Derivatives Research, 20(3), 203 - 229 （共著） 2017/10
|
|
10.
|
論文
|
Funahashi, H. (2017), "Pricing Derivatives with Fractional Volatility," International Journal of Financial Engineering, 4(1), 1750014 （単著） 2017/03
|
|
11.
|
論文
|
Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "Does the Hurst Index Matter for Option Prices under Fractional Volatility?" Annals of Finance, 13(1), 55 - 74 （共著） 2017/02
|
|
12.
|
論文
|
Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "An Analytical Approximation for the Pricing of VWAP Options," Quantitative Finance, 17(7), 1119 - 1133. （共著） 2017
|
|
13.
|
論文
|
Funahashi, H. and M. Kijima (2016), "Analytical Pricing of Barrier Options under Local Volatility Models," Quantitative Finance, 16(6), 867 - 886. （共著） 2016
|
|
14.
|
論文
|
Funahashi, H. (2015), "An Analytical Approximation of European Option Prices under Stochastic Interest Rate," International Journal of Theoretical and Applied Finance, 18(4), 1 - 43 （単著） 2015/06
|
|
15.
|
論文
|
Funahashi, H. and M. Kijima (2015), "A Chaos Expansion Approach for the Pricing of Contingent Claims," Journal of Computational Finance, 18(3), 27-53 （共著） 2015/03
|
|
16.
|
論文
|
カオス展開法を用いた金融派生証券の価格付け 博士論文 （単著） 2015/01
|
|
17.
|
論文
|
Funahashi, H. (2014), "A Chaos Expansion Approximation under Hybrid Volatility Models," Quantitative Finance, 14(11), 1923-1936 （単著） 2014/11
|
|
18.
|
論文
|
Funahashi, H. and M. Kijima (2014), "An Extension of the Chaos Expansion Approximation for the Pricing of Exotic Basket Options,"Applied Mathematical Finance, 21(2), 109-139 （共著） 2014/05
|
|
5件表示
|
|
全件表示(18件)
|
|
■ 所属学会
|
1.
|
2019/10～
|
日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）
|
|
2.
|
2019/01～
|
日本ファイナンス学会
|
|
3.
|
2010/04～
|
日本証券アナリスト協会
|
|
■ 研究課題・受託研究・科研費
|
1.
|
2022/04～2024/03
|
人工知能を用いた派生証券価格の効率的算出手法の研究 若手研究
|
|
2.
|
2020/09～2022/03
|
人工回路網を用いたデリバティブの価格付け 研究活動スタート支援 （キーワード：人工神経回路網 ， 深層学習，デリバティブ ， カオス展開法 ，モンテカルロ法）
|
|
3.
|
2024/04～2027/03
|
確率ボラティリティモデルに対する深層学習の適用とその応用 基盤研究(C)
|
|
■ 委員会・協会等
|
1.
|
2010/04～
|
日本証券アナリスト協会検定会員 会員
|
|
■ 受賞学術賞
|
1.
|
2022/10
|
神奈川大学 神奈川大学学術褒章
|
|
■ 本学関連サイト
|
1.
|
「神大の先生」サイトページ
|
|
